Estratégia rsi 14

Índice de Força Relativa - RSI BREAKING DOWN Índice de Força Relativa - RSI O índice de resistência relativa é calculado usando a seguinte fórmula: RSI 100 - 100 (1 RS) Onde RS Ganho médio de períodos elevados durante o período de tempo especificado Perda média de períodos de baixa durante o período Período de tempo especificado O RSI fornece uma avaliação relativa da força de um desempenho de preços de segurança mais recente, tornando-se assim um indicador de impulso. Os valores de RSI variam de 0 a 100. O cronograma de tempo padrão para comparar períodos de períodos a períodos de baixa é de 14, como em 14 dias de negociação. A interpretação tradicional e o uso do RSI são que os valores RSI de 70 ou acima indicam que uma segurança está se tornando sobrecompra ou sobrevalorizada e, portanto, pode ser preparada para uma reversão de tendência ou redução de preço corretiva. No outro lado dos valores de RSI, uma leitura de RSI de 30 ou abaixo é comumente interpretada como indicando uma condição de sobrevenda ou subvalorizada que pode sinalizar uma mudança de tendência ou reversão de preço corretiva para o lado positivo. Dicas sobre como usar o indicador RSI Súbitos movimentos de grandes preços podem criar falsos sinais de compra ou venda no RSI. É, portanto, melhor usado com refinamentos para sua aplicação ou em conjunto com outros, confirmando indicadores técnicos. Alguns comerciantes, na tentativa de evitar sinais falsos do RSI, usam valores de RSI mais extremos como comprar ou vender sinais, como leituras de RSI acima de 80 para indicar condições de sobrecompração e leituras de RSI abaixo de 20 para indicar condições de sobrevoo. O RSI é freqüentemente usado em conjunto com linhas de tendência, pois o suporte ou resistência da linha de tendência coincide frequentemente com os níveis de suporte ou resistência na leitura RSI. Observar a divergência entre o preço eo indicador RSI é outro meio de refinar sua aplicação. Divergência ocorre quando uma segurança faz um novo preço alto ou baixo, mas o RSI não faz um novo valor ou valor baixo correspondente. A divergência de Bearish, quando o preço faz uma nova alta, mas o RSI não é tomado como um sinal de venda. A divergência alcista que é interpretada como um sinal de compra ocorre quando o preço faz uma nova baixa, mas o valor RSI não. Um exemplo de divergência de baixa pode se desenrolar da seguinte forma: uma segurança aumenta em 48 e o RSI faz uma alta leitura de 65. Após retração ligeiramente para baixo, a segurança subseqüentemente faz uma nova alta de 50, mas o RSI sobe apenas para 60. O RSI sofreu uma divergência acentuada do movimento de preço. Estratégia de negociação do modelo de índice de força remanescente (RSI) I. Estratégia de negociação Desenvolvedor: Larry Connors (The 2-Period RSI Trading Strategy), Welles Wilder (The RSI Momentum Oscillator). Fonte: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Mercados de negociação (ii) Wilder, J. W. (1978). Novos conceitos em sistemas de negociação técnica. Greensboro: Trend Research. Conceito: o sistema de negociação de ações longas com base no RSI de 2 períodos (índice de força relativa). Objetivo da pesquisa: verificação do desempenho da estratégia de negociação simples que compra pullbacks em um mercado de touro. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de comércio: o RSI de 2 períodos fecha abaixo RSIT limiar (valor padrão: RSIT limiar 5). Carteira: Cinco mercados de futuros de capital (DJ, MD, NK, NQ, SP). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de testes: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas de gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Razão de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: amplificador RSIT limiar ExitLookBack (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Slippage do amplificador da Comissão: 0). O Índice de Força Relativa de 2 Períodos (RSI): O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda. RSI (Close, RSILookBack) é o índice de força relativa do preço de fechamento durante um período de RSILookBack Valor padrão: RSILookBack 2. Fórmula: usamos um alisamento exponencial. Upi max (Closei Closei 1, 0) Downi max (Closei 1 Closei, 0) AvgUpi (AvgUpi 1 (RSILookBack 1) Upi) RSILookBack AvgDowni (AvgDowni 1 (RSILookBack 1) Downi) RSILookBack RSi AvgUpi AvgDowni RSIi 100 100 (1 RSi) Índice: i Barra atual. Nota: O primeiro 8220AvgUp8221 (isto é, AvgUp1) é calculado como uma média simples de valores de 8220Up8221 durante um período de RSILookBack. O primeiro 8220AvgDown8221 (ou seja, AvgDown1) é calculado como uma média simples de 8220Down8221 valores durante um período de RSILookBack. Configuração longa: MA (Fechar, ConfigurarBack) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de SetupLookBack Valor Padrão: SetupLookBack 200 Regra de Configuração: Closei gt MAi Index: i Filtro Longo: O RSI fecha abaixo RSIT limiar Valor Padrão: RSIT limiar 5 Regra de filtro: RSIi lt índice de limiar RSIT: i RSIT limiar 2, 30, passo 1 Entrada longa: uma compra no aberto é colocada após um filtro de configuração otimista. Nota: no modelo original, uma compra no fechamento é colocada na mesma barra como um SetupFilter otimista. Trend Exit: MA (Fechar, ExitLookBack) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de ExitLookBack Valor Padrão: ExitLookBack 5. Saída longa: Uma venda no aberto é colocada se Closei 1 gt MAi 1 Index: i Current Bar . Stop Loss Sair: ATR (ATRLength) é o alcance real médio durante um período de comprimento ATRL. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Stop: uma parada de venda é colocada na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. ExitLookBack 5, 30, Passo 1 ATRLength 20 ATRStop 6 RSIT limiar 2, 30, Passo 1 ExitLookBack 5, 30, Etapa 1 Tabela 2 Entradas: Tabela 1 Dimensionamento Fracionado Fixo: 1 amp de comissão: 50 Turno redondo. V. Research Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Mercados de comércio: a maioria dos comerciantes usa o RSI de 14 períodos. Mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há nenhuma vantagem usando o RSI de 14 períodos. No entanto, quando você encurta o período do RSI (o que significa que você vai muito mais baixo que o período de 14), você começa a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e nós construímos muitos métodos de negociação que incorporam RSI 8230 de 2 períodos. Quanto menor o RSI, maior o desempenho. Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram maiores do que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. VI. Classificação: Índice de Força Relativa (RSI) Modelo de Estratégia de Negociação VII. Resumo (i) A estratégia de negociação com base no Índice de Força Relativa de 2 Barras é inferior à dos modelos alternativos de momentum (ii) Os parâmetros preferidos são: 5 RSIT limiar 13 8 ExitLookBack 13 (Figura 1-2). ALPHA 20 TM Trading System REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. NÃO GOSTO DE UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A falta de LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS EXCLUSIVOS REGRA CFTC 4.41Testeando a RSI (2) Estratégia 10 de dezembro de 2008 5:04 AM espião O indicador RSI (2) tem recebido muita atenção da blogósfera. Um número de colegas blogueiros (Woodshedder, IBDIndex, Bill Rempel e Dogwood vêm à mente) têm feito todo tipo de coisas astutas com isso e eu recomendo que as pessoas orientadas para TA sejam conectadas a essa discussão. Neste relatório, vou testar o indicador em sua forma mais simples e ver como seu desempenho evoluiu ao longo do tempo (e por que o comércio como estratégia estática pode ser uma abordagem perigosa). Eu não conheço o RSI (2), leia este primário do StockCharts. O curto Indicador de Força Relativa (RSI) usado aqui (2 dias em vez dos 14 dias habituais) está medindo como overboughtoversover o mercado está em uma história muito recente. Veja o quadro de exemplo abaixo (RSI no painel superior). Clique para ampliar Eu li muitas interpretações diferentes do RSI (2), mas na sua forma mais simples, os comerciantes ficam longos quando o RSI é muito baixo (ou seja, oversold) e curto quando é muito alto (ou seja, sobrecompra). No gráfico abaixo, Ive assumiu que um comerciante foi longo o SampP 500 em ferros fechados sempre que o RSI fechou abaixo de 10 e curto sempre que fechou acima de 90. A partir de 2000 (sem fricção e sem retorno em dinheiro). Clique para ampliar E para os amantes de números: clique para ampliar Claramente, desde o início desta década, a estratégia tem sido muito preditiva dos retornos do dia seguinte. Eu gosto especialmente desses resultados porque (a) para um indicador contrariano extremo, ele desencadeia com bastante freqüência (cerca de 24 de todos os dias), e (b) apesar do fato de que a maioria dos indicadores contrários de curto prazo falhou miseravelmente em outubro de novembro de 2008, essa abordagem foi degradada A tempestade bem. Mas também há coisas que eu não gosto. Primeiro, o gráfico acima dificulta a visão, mas a estratégia passou por um longo e seco período de 2004 e 2005, onde não era muito previsível o retorno. Considerando que é o fato de que, antes de cerca de 1997, o RSI (2) não funcionou como um indicador contrariano. Veja o gráfico abaixo, que tem as mesmas regras comerciais do que acima, a partir de 1970. clique para ampliar Antes de aproximadamente 1980 (ou seja, a esquerda da primeira linha azul pontilhada), o indicador funcionou exatamente o oposto do que hoje (ou seja, a direita da segunda linha azul pontilhada ). Os resultados entre esses períodos foram misturados. Isso é muito reminiscente da evolução do seguimento diário que eu discuti várias vezes neste blog. Eu acho que o RSI (2) tem asas no mercado de hoje. Tenho significado adicionar um indicador OBOS de curto prazo extremo ao relatório do Estado do Mercado e, por enquanto, o RSI (2) será (espero vê-lo no próximo relatório). Todo o relatório SOTM é adaptativo, o que significa que ele deve detectar se esse indicador deixa de funcionar no futuro. Mas eu hesitaria em trocar o RSI (2) na forma simples que eu descrevi aqui como uma estratégia estática. Eu acho que o desempenho antes do final da década de 1990 e até mesmo nos pontos desta década indicam que, em algum momento, essa estratégia poderia reverter em seus modos antigos. Leia o artigo completo